forum.math.uoa.gr

Forum του Τμήματος Μαθηματικών
Ημερομηνία 22 Ιουν 2018, 01:55

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες [ DST ]




Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 2 δημοσιεύσεις ] 
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: Διάλεξη Στατιστικής Τρίτη 14 Νοεμβρίου
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 02 Νοέμ 2017, 19:13 
Χωρίς σύνδεση

Εγγραφη: 09 Δεκ 2014, 14:11
Δημοσ.: 60
Την Τρίτη 14 Νοεμβρίου στις 10.00-11.00 θα δώσει διάλεξη στο Μαθηματικό
Τμήμα στην Αίθουσα Α22 ο Vlad Barbu που είναι Maitre de Conferences στο
Πανεπιστήμιο της Rouen στη Γαλλία.

Το περιεχόμενο της Διάλεξης δίνεται παρακάτω.

Robust adaptive efficient estimation for semi-Markov nonparametric regression
- Vlad Stefan Barbu -
joint work with Slim Beltaief, Serguei Pergamenshchikov
(Université de Rouen, Laboratoire de Mathématiques Raphael Salem, France)

barbu@univ-rouen.fr, beltaiefslim@hotmail.fr, serge.pergamenchtchikov@univ-rouen.fr


In this presentation we consider the nonparametric robust estimation problem for regression models in continuous time with semi-Markov noises.
To be more specific, we are interested in estimating an unknown function S on the basis of observations that can be in continuous or discrete time. This problem of nonparametric estimation in regression models is an important chapter of theoretical and applied statistics that has been considered in many frameworks ("signal + white noise" models, "signal + color noise" regressions based on Ornstein-Uhlenbeck processes, etc.). Our main goal is to develop nonparametric adaptive robust estimation, with the noise process with large dependence; to this end, we use a particular cases of semi-Markov processes to model the dependent noises.
We construct a series of estimators by projection and thus we approximate the unknown function by a finite Fourier series. As we consider the estimation problem in an adaptive setting, i.e. in situation when the regularity of the function is unknown, we develop a new adaptive method based on the model selection procedure proposed by Konev and Pergamenshchikov (2012). First, this procedure give us a family of estimators; second, we choose the best possible one by minimizing a cost function. Under general moment conditions on the noise distribution, a sharp non-asymptotic oracle inequality for the robust risks is obtained.
Our talk is mainly based on V. S. Barbu, S. Beltaief, S. Pergamenshchikov, "Robust adaptive efficient estimation for semi-Markov nonparametric regression models", 2016 (available at https://arxiv.org/abs/1604.04516v2) and in also some ideas are from V. S. Barbu, S. Beltaief, S. Pergamenshchikov, "Robust adaptive efficient estimation for a semi-Markov continuous time regression from discrete data", 2017 (available at http://arxiv.org/abs/1710.10653).


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Διάλεξη Στατιστικής Τρίτη 14/11 Vlad Barbu (Aλλαγή Ώρας)
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 10 Νοέμ 2017, 06:18 
Χωρίς σύνδεση

Εγγραφη: 09 Δεκ 2014, 14:11
Δημοσ.: 60
Αλλαγή Ώρας.
Η Διάλεξη θα πραγματοποιηθεί 10.00-11.00 και όχι 12.00-13.00 στην Αίθουσα Α22.


Κορυφή
 Προφίλ  
 
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση κατά  
Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 2 δημοσιεύσεις ] 

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες [ DST ]


Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 2 επισκέπτες


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group