forum.math.uoa.gr
http://forum.math.uoa.gr/

Martingales άσκησ
http://forum.math.uoa.gr/viewtopic.php?f=41&t=19442
Σελίδα 1 από 1

Συγγραφέας:  barney [ 08 Ιαν 2018, 16:39 ]
Θέμα δημοσίευσης:  Martingales άσκησ

Υπάρχει στο βιβλίο τηςκ Χρυσαφίνου Στοχαστικές Ανελίξεις στο κεφάλαιο Martingales
;πες πως Xn=0,1,2,3,...
με p00=1 (αποροφφάται)
pj,{j+1}=p , j=1,2,
pj,j-1=q

Δείξε ότι αν

Wn=β, αν Xn=0
ή
Wn=α(1/p)^(Χν -1 ) + β (1- (1/p)^(Χν -1 ) ),
αν Xn>0 %%%%%%%%%%Χν- 1 είναι όχι Χ(ν-1)
α και β πραγματικοί αριθμοί, p+q=1

η Wn είναι martingale

Παίρνω περιπτώσεις
Για Xn=0
Xn=1
κομπλέ
αλλά για Xn>=2
E(W{n+1}|Fn)-β =(α-β) (1/p)^((Χν -1 )) *(1+p-p^2)
είναι λάθος η άσκηση ή που κάνω λάθος ;;

Σελίδα 1 από 1 Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/