forum.math.uoa.gr

Forum του Τμήματος Μαθηματικών
Ημερομηνία 25 Φεβ 2018, 00:21

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες [ DST ]




Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 1 δημοσίευση ] 
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: Martingales άσκησ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 08 Ιαν 2018, 16:39 
Χωρίς σύνδεση
Regular Forumer
Άβαταρ μέλους

Εγγραφη: 25 Σεπ 2007, 17:31
Δημοσ.: 4257
Υπάρχει στο βιβλίο τηςκ Χρυσαφίνου Στοχαστικές Ανελίξεις στο κεφάλαιο Martingales
;πες πως Xn=0,1,2,3,...
με p00=1 (αποροφφάται)
pj,{j+1}=p , j=1,2,
pj,j-1=q

Δείξε ότι αν

Wn=β, αν Xn=0
ή
Wn=α(1/p)^(Χν -1 ) + β (1- (1/p)^(Χν -1 ) ),
αν Xn>0 %%%%%%%%%%Χν- 1 είναι όχι Χ(ν-1)
α και β πραγματικοί αριθμοί, p+q=1

η Wn είναι martingale

Παίρνω περιπτώσεις
Για Xn=0
Xn=1
κομπλέ
αλλά για Xn>=2
E(W{n+1}|Fn)-β =(α-β) (1/p)^((Χν -1 )) *(1+p-p^2)
είναι λάθος η άσκηση ή που κάνω λάθος ;;

_________________
https://www.youtube.com/watch?v=wbZuBDJVHEI


Κορυφή
 Προφίλ  
 
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση κατά  
Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 1 δημοσίευση ] 

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες [ DST ]


Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 2 επισκέπτες


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group